Торговля etf на волатильность

Торговля etf на волатильность

Торговля etf на волатильность

Выдалась интересная ситуация по UVXY и VXX:
02.07.15

Как известно всем, волатильность и SPY ходят обратно пропорционально, но иногда встречаются ситуации когда UVXY показывает силу или слабость, тем самым опережая предшествующее движение рынка.

Как раз недавно и произошел такой случай с более сильной волатильностью. С открытия при откате SPY, UVXY сразу начал двигаться взрывным движением, которое в дальнейшем и продолжилось после пробоя лоу дня в SPY.

Лонг UVXY

В другие дни мы могли наблюдать как раз более слабую волатильность по отношению к SPY:

08.07.15

10.07.15

Так вот опишу пример шорта VXX в один из дней:

Шорт VXX

1. С открытия SPY начинает падать и пробивает уровень 207.00$, примечательно, что он фейкает уровни проторговки премаркета, при этом волатильность даже не подходит к фигуре 21.00$ и даже не касается уровней проторговки постмаркета 21.00-21.05$.

2. SPY пробивает локальные лои, VXX фейкает только фигуру и так и не может пробить проторговку постмаркета (тем самым обозначив крайний стоп для etf).

3.  SPY отлично двигается вниз, при этом фейкая следующую фигуру, а VXX даже не подходит к хаям дня.

Мой шорт VXX 20.95$ и 20.90$, особо не люблю наращивать объем по волатильности, так как инстумент любит сквизать на определенное движение – все таки основа движения в VXX это SPY.

Также нужно понимать, что торговать VXX и UVXY лучше, когда SPY делает значительную коррекцию, а после сильного движения в определенную сторону волатильности  лучше её не трогать. В остальное время etf на волатильность чаще всего двигается тупо с разводами для трейдера.

Поделиться с друзьямиShare on FacebookShare on VKTweet about this on Twitter

Отправить комментарий

4 Комментарий на "Торговля etf на волатильность"

Подписка на

Сортировка:   новые | старые | популярные
Palfy
Участник
1 год 6 месяцев назад

Не совсем понял мысль из последнего абзаца, уточню. Торговать раскорреляцию на VXX можно тогда, когда SPY делает значительную коррекцию по дневке или внутридневное движение имеется ввиду и имеет ли значение сторона, в какую эта коррекция происходит?

И второе, речь идет о ситуациях, когда не было предыдущего сильного движения по VXX внтури дня?

Palfy
Участник
1 год 6 месяцев назад

Но выложенные примеры происходили 8 и 15 июля. В эти дни не было коррекции нескольких дней по SPY. Скорее это корррекционные день после локального 2-3 дневного роста (в данных примерах).

wpDiscuz